每週到期的期權(選擇權)合約現在廣泛被投資者運用，並為投資者提供了選擇期權合約時間的靈活性。交易每週期權的目的是使投資者能更靈活地因應一些股市動態事件，如經濟數據發布和收益報告等。每週期權也提供了更多可供選擇的執行價(Strike price) ，這使投資者可以根據他們的風險承受能力和市場前景，以相對精確的風險和回報指標以及時機來行使期權策略。
每週期權和每月期權之間的主要區別是，每週期權在每個星期五到期，而每月期權僅在該月的第三個星期五到期。每週期權與每月期權一樣，都具有與行使或轉讓股份相關的風險，但由於該到期日的頻率較高，因此這些風險會更頻繁地發生。
每週期權大多數的性質都與每月期權相同，但是由於它們的有效期較短，因此每週期權通常具有：
較小的溢價：在當月第一個或第二個星期五到期的期權，其溢價將小於在第三個星期五到期的每月期權的溢價。這為期權購買者提供了較低的成本，期權賣方所得的權利金也較低。
加速衰減率：期權的價值會隨著時間逐漸削弱，而每週期權的價格衰減率會在接近到期日以更快的速度衰減。
更高的伽瑪曝險(Gamma Exposure)：伽瑪曝險是指期權Delta值的線性變化率。離期權合約到期日越近，期權Delta值被標的價格影響而產生的變化會越明顯。這意味著期權合約底層證券價格的小幅波動即可對期權合約的價格產生更大的影響。
總之，每週期權和每月期權非常相似。但是每週期權具有更大的波動性並有加速度衰減的性質。儘管這提供了投資者更頻繁交易的機會，但也相對需要投資者對其期權交易做更積極的管理。
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